騰梭智慧郭曦：神話中的風控兩年後都可能成為現實
全球金融科技屆的盛會——2018朗迪中國峰會日前在上海落下帷幕。為期兩天的峰會吸引了全球超過130個國家逾2500名嘉賓參與，包括金融相關領域的行業決策者、監管者、從業者、專家學者以及行業媒體等。峰會聚焦“智慧時代”話題，行業翹楚濟濟一堂，共塑行業未來，探討金融、智慧科技與監管的良性互動，發現全球合作良機。國內金融智慧代表企業——騰梭智慧的首席風控官郭曦也受邀亮相峰會，並在“智慧風控的神話與現實”主題論壇上，就智慧風控的技術前瞻進行了解讀。
郭曦(右二)在朗迪峰會現場
郭曦說，風控在很多人看來是一個很神祕的機構或者部門。有時候人們認為可能風控像一個警察，它能夠把壞人抓出來;做風控，就是把潛在的業務中不願意服務的客戶找出來。但是現實並沒有這麼理想化，因為現實中壞人、好人的界限是非常模糊的一個定義。他說，傳說中的風控像一刀切一樣，理想中的KS(注：Kolmogorov-Smirnov，用於模型風險區分能力進行評估)是直角或者銳角的圖，但實際上大家看到風控是像一個眼睛一樣的KS的圖。這就是現實跟神話的差別。
那麼，智慧風控的神話和現實有絕對的界限嗎?郭曦給出了否定的答案。他表示，隨著資料的和系統的完善，會越來越接近過去理想中的、可能兩三年前風控不可能實現的目標。以信貸市場為例，過去做網際網路信貸對傳統的金融機構來說即像神話一樣遙遠，因為沒有央行徵信和沒有其他的資料補充，根本沒有辦法識別剛剛畢業的學生有沒有能力還錢。但過了兩年當這批人有了行為資料，有些甚至擁有了社保資料以及其他的資料補充之後，這類在“神話”中的無法去服務的人群，或者無法做的風控，便成為了可能。“其實神話也在慢慢地在變化，我們過去說神話的風控，我們KS要做到多高的程度，隨著技術的進步，環境的改變，都將漸漸變的有可能。我們今天說的神話，兩年以後再來看都很可能成為現實。”郭曦說。
騰梭智慧首席風控官 郭曦
近幾年，零售金融發展迅速，面對著龐大的年輕消費群體，傳統金融機構向金融科技轉變的過程中，必需完成“從客戶到使用者”、“從產品到服務”、“從渠道到場景”的三大轉型，而在轉型升級的過程中，反欺詐與信用評估成為傳統金融在風控環節面臨的兩個最核心的挑戰。在越來越場景化、小微化的金融信貸服務中，運用大資料做好風控，郭曦指出，必須在三個方面不斷提升：首先是資料的“深”與“廣”，其次是演算法的不斷升級，最後是風控場景的智慧化。郭曦分享說，不同的業務場景對風控的要求不一樣。比如在交易的場景上，要求實時響應非常快，所有的響應要在一百毫秒之內;而申請信用卡的場景下，使用者這方面的要求就不會這麼高。風控技術有一定的共性，但在特定的場景下面，也有它的個性。以幫助銀行建立起信貸稽核和信貸的服務的系統為例，過去可能要花半年，而騰梭近期則在兩個月內完成了，這便是因為信貸稽核系統的風控技術有很多共性的東西，冷啟動的策略也是共性的。當然，隨著業務的增加、產品的完善，這個資料積累以後，模型還是需要不斷依據場景的個性去持續優化，持續運營。智慧風控很難說有絕對的共性，但一定是針對特定的場景去做有針對性的開發和有針對性的優化的。
對智慧風控的未來，郭曦認為可能會有三個大的趨勢：第一個是資料，第二個是系統，第三個是應用場景。越來越多來自網際網路或者線下的行為資料會進入到信貸稽核流程或手機銀行服務裡，風控的資料來源會越來越豐富和全面。依託更加完善的資料和更加智慧的演算法，風控系統可以更加無限地逼近資料的價值邊界。郭曦說，過去申請銀行帳戶非常麻煩，但現在大家在手機上面可以在幾分鐘內就完成銀行帳戶註冊，雖然可能只是二類戶。但毋庸置疑，智慧時代未來可期——資料會越來越豐富，系統會越來越便捷，處理的時效速度也會越來越快。
據瞭解，郭曦曾就職於螞蟻金服，先後服務於支付寶、芝麻信用和菜鳥供應鏈金融團隊，負責海量使用者資料下的交易與信用風險相關的機器學習模型開發與應用策略，曾主導了芝麻信用元素表(DAS)產品、千億級團伙網路欺詐識別模型、信用共創實驗室等專案的開發與實施。騰梭智慧是多家頂級機構的聯合建模實驗室成員，擁有豐富多元的資料來源，涵蓋了使用者交易、出行、社交、資產等線上線下的2000多個維度的海量資料。同時，騰梭智慧持續探索前沿演算法技術，不斷優化迭代信用風險模型，讓其表現出優秀的風險區分能力，多維刻畫使用者畫像和精準量化使用者風險。而在貸前、貸中、貸後等風控場景中，騰梭智慧針對不同場景的特點，運用不同的風控策略保證高效、便捷、全面、快速和友好的使用者體驗。