接吻？Kiss原則|共識量化母基金量化交易超級聯賽之量化小課堂第10期
在小課堂開課前，隆重向大家介紹由共識實驗室旗下“共識量化母基金（ConsensusQuantitative FOF)”聯合Tokenmania、波場（Tron）、科銀資本和Future Money共同舉辦的數字貨幣交易大賽（第二屆）將於 2019年05月20日12：00（北京時間） 正式開賽。主辦方還將在 5月19日舉辦線上釋出會 ，邀請全行業人員屆時圍觀參與！
目前大賽報名已經接近尾聲，趕快行動搭上大賽的末班車吧！詳情可見文後海報資訊！
那麼我們就正式開始我們今天的小課堂吧！
“以技術分析為主，進場之後進行試倉，如果錯了就退場，假如正確就持有並加倉。”是量化交易領域裡的名言話，而這句話就是斯坦利.克羅的座右銘。
斯坦利.克羅是誰？他就是著名的Kiss原則的始創人。
那麼什麼是Kiss原則呢？今日量化小課堂就將為你具體介紹量化交易中必須學會的Kiss原則。
所謂的Kiss並非接吻的Kiss，實際上它是“Keep it simple and short”的簡寫，我們先以一個故事為開頭回顧一下Kiss原則是如何誕生的。
有一次，斯坦利.克羅與一個後生談到簡單而直接的趨勢鑑別方法，那是均線的傾斜方向與收盤價的關係。
他說:“這個方法對我看待市場的角度和理解產成很大的影響，但這個方法極其簡單!”
然而一個後生對他的分析表示非常輕蔑，反問道:“你這個也叫作分析?”
斯坦利.克羅解釋道:“這事實上與其說是方法不如說是一種思路。思路正確了，一切都正確了。”
後來斯坦利。古羅把它總結為KISS法則，也就是"KeenItSimole.的縮寫。其意思是，儘量簡單，傻瓜!
也就是說:“力求簡單，簡單到不必用大腦思考的地步，不要迷信極其複雜的技術分析法。”斯坦利克羅在交易期貨中之所以如此成功,就是依靠簡單的原則。
對此斯坦利.克羅有如此的簡述:
交易系統並沒有最完美的，只有適合你自已手法、性格以及所在平臺的系統，就是你個人最完美的交易系統。
大道至簡，簡以至用。通常最簡單的卻是最有效的，關鍵就看你如何使用了。斯坦利.克羅運用技術操作的手段很多但很簡單，有時候簡單到只用一根均線。
然而、期貨交易界普遍存在這樣的誤區，大多數人都認為交易策略越複雜越好，如果某一交易系統比較簡單，那麼就會使大多數人覺得這一系統缺乏專業度和先進性。很多交易者都將交易系統與現代科學儀器等同起來，由於科學儀器是越複雜就越先進，同樣交易系統也就是越複雜越先進了。
實際上，在選擇交易系統時，我們必須時刻謹記“KISS 法則”，在不降低交易系統績效的情況下儘量去除其中重疊以及不必要的部分。譬如，很多交易者的策略中運用四至五種以上的趨勢指標，或是很多種震盪指標，這則違反了“KISS 法則”，一個系統中有兩個趨勢指標或者一個震盪指標就滿足了，多餘的部分並不能產生什麼顯著的變化，反而會降低交易效率，這就是同類型技術指標的邊際效用遞減以及邊際成本遞增效應。最重要的就是，簡單的交易系統通常便於進行驗證和改進，這對於交易績效的長期提高來說是極其重要的要求。
當前主流的技術工具有K線、趨勢、均線、形態、波浪以及KD、MACD和RSI指標等。因為各種交易方法的前提和用法不太一樣，假如將兒種方法糅合在一起，反覆“斟酌醞釀”達到“完美境界”之後再開倉，很好的交易時機也會因左顧右盼而錯失，交易者也會越來越迷惑。所以交易者不管使用上述哪種工具，當經過實戰驗證有效的交易訊號出現的時候就要果斷開倉，否則的話就會延誤戰機。同樣，平倉時也應該選擇一個核心方法來止損、止盈。當然交易工具並不是一成不變的，必須在交易過程中適當地進行修正，然而必須尋找適合自己特點的行之有效的交易工具。(內容引用自“新哥股評”)
那麼具體怎麼做？
1. 克羅均線交易系統構建
1.1均線系統確定
長期均線組：回溯期分別為10天、20天、50天的長期簡單移動平均線。
短期均線組：回溯期分別為4天、9天、18天的短期簡單移動平均線線
1.2 買入訊號
收盤價大於所有長期均線組，並且長期均線組多頭排列（MA10>MA20>MA50）；
收盤價大於所有短期均線組，並且短期均線組多頭排列（MA4>MA9>MA18）。
以上兩個訊號出現一個即可做多
1.3賣出訊號
收盤價小於所有長期均線組，並且長期均線組空頭排列（MA10<MA20<MA50）；
收盤價小於所有短期均線組，並且短期均線組空頭排列（MA4<MA9<MA18）。
以上兩個訊號出現一個即可做空。
2. 克羅均線交易系統測試
本次測試採用30個國內期貨品種，分為2小時、4小時和日線級別的測試，結果如下表和右圖所示：
3. 火車軌交易系統
最早出現在期貨投資大師斯坦利·克羅的《克羅談投資策略》一書中。
該系統長短皆宜，特別對於短週期交易的盤整行情的過濾有著十分明顯的效果。該策略從本質上來說從屬於均線系統，但有別於均線系統。
3.1 策略原理
（1）火車軌上軌：一段週期內高點的移動平均值（uptrack=Average(high,length)）；
（2）火車軌下軌：一段週期內低點的移動平均值（lowtrack=Average(low,length)）
3.2.交易規則
（1）買入規則：前一日收盤價高於火車軌上軌，下一日開盤做多；
（2）賣出規則：前一日收盤價低於火車軌下軌，下一日開盤做空；
（3）追蹤止盈規則：當盈利超過一定幅度時，盈利回撤一定百分比追蹤止盈。
4. 火車軌交易系統測試
本次測試採用30個國內期貨品種，分為2小時、4小時和日線級別的測試，結果如下表和左圖所示：
5. 策略總結
1. 與傳統的單均線系統相比，通過火車軌上下軌的噪聲過濾機制，不但降低了系統的交易次數，而且交易績效也好於傳統的單均線系統；
2. 該策略中使用高低點過濾的上下軌具有借鑑價值；
3. 從策略穩定性來說，2小時、4小時、日線績效十分平均，曲線姿態也十分相似；
4. 從具體績效來看，小時週期的表現要好於大週期，這是區別於以往系統的地方。
