BitMEX掛單策略詳解

BitMEX · 發表 2019-01-26 16:37:31

摘要： BitMEX已經成為了虛擬貨幣槓桿交易的首選平臺，但其API交易限制嚴格，讓人十分困擾。本文主要分享在FMZ量化交易平臺實盤中API使用的一些技巧，主要針對做市策略。 1.BitMEX的特點最顯著的優勢是交易活躍，特別是比特幣永續合...

BitMEX已經成為了虛擬貨幣槓桿交易的首選平臺，但其API交易限制嚴格，讓人十分困擾。本文主要分享在FMZ量化交易平臺實盤中API使用的一些技巧，主要針對做市策略。

1.BitMEX的特點

最顯著的優勢是交易活躍，特別是比特幣永續合約，每分鐘交易額常常超過百萬甚至千萬美元；BitMEX掛單交易後有返傭，雖然不高，但任吸引了大批做市交易者，所以買一賣一深度極佳，常常在百萬美元以上；由於買一賣一積累的深度，所以交易價格常常在最小變動單位0.5美元上下波動。
2.BitMEX API頻率限制

REST API 的請求頻率限於每5分鐘300次。相當於1秒一次，這個限制對比其它交易平臺可以說非常嚴格。超出限制後，會提示'Rate limit exceeded'，如果繼續超出限制，IP可能被禁用一小時，在短時間內的多個禁用將導致禁用一週。對每個 API 的請求，BitMEX將返回標頭資料，標頭資料來檢視當前的剩餘的請求次數，事實上，如果API使用得當，是不會超出頻率限制，一般不用檢查。
3.使用websocket獲取行情

BitMEX REST API 限制比較嚴格，官方推薦多用websocket協議，並且推送的資料型別比一般的交易所要多。具體使用要注意以下幾點：
- 深度資料推送時間長了會出現誤差，和真實深度對應不上，估計是深度變化太多，推送有遺漏，但一般情況下由於流動性極佳，訂閱ticker或trades即可
- 訂單詳情推送遺漏很多，幾乎不可用。
- 賬戶資訊推送會有明顯延時，最好使用REST API確認。
- 在行情波動大時，推送延時會達到幾秒鐘。

以下程式碼為使用websocket協議，實時獲取行情和賬戶資訊，主要針對做市策略編寫。具體使用需要在main()函式裡執行。

var ticker= {price:0, buy:0, sell:0, time:0} //ticker資訊，分別為最新價、買一價、賣一價、更新時間
//賬戶資訊，分別有倉位，買賣價格，買賣數量，買賣狀態，訂單Id
var info = {position:0, buyPrice:0, sellPrice:0, buyAmount:0, sellAmount:0, buyState:0, sellState:0, buyId:0, sellId:0}
var buyListId = []//全域性變數，預埋買單id列表，下文有介紹
var sellListId = []
var APIKEY = 'your api id' //這裡需要填入BitMEX API ID 注意不是金鑰，websocket協議驗證時需要
var expires = parseInt(Date.now() / 1000) + 10
var signature = exchange.HMAC("sha256", "hex", "GET/realtime" + expires, "{{secretkey}}")//secretkey會在底層自動替換，不需要填入。
var bitmexClient = Dial("wss://www.bitmex.com/realtime", 60)
var auth = JSON.stringify({args: [APIKEY, expires, signature], op: "authKeyExpires"})//認證資訊，不然無法訂閱賬戶
bitmexClient.write(auth)
bitmexClient.write('{"op": "subscribe", "args": ["position","execution","trade:XBTUSD"]}')//訂閱了倉位、訂單執行和永續合約實時成交
while(true){
if(bitmexClient.read()){
bitmexData = JSON.parse(data)
if('table' in bitmexData && bitmexData.table == 'trade'){
data = bitmexData.data
ticker.price = parseFloat(data[data.length-1].price)//最新成交價，一次會推送多條成交，取一個即可
//可根據最新成交的trade方向得出買一賣一，不用訂閱深度。
if(data[data.length-1].side == 'Buy'){
ticker.sell = parseFloat(data[data.length-1].price)
ticker.buy = parseFloat(data[data.length-1].price)-0.5
}else{
ticker.buy = parseFloat(data[data.length-1].price)
ticker.sell = parseFloat(data[data.length-1].price)+0.5
}
ticker.time =new Date(data[data.length-1].timestamp);//更新時間，可用於判斷延時
}
}else if(bitmexData.table == 'position'){
var position = parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)
if(position != info.position){
Log('倉位變化： ', position, info.position, '#FF0000@')//倉位變化Log，並推送到微信，去掉@不推送
info.position = position
}
info.position= parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)
}
}

4.下單技巧

BitMEX官方推薦使用批量下單和修改訂單來實現，由於 BitMEX 實時的審計、風險檢查、保證金計算、以及委託操作，批量操作可以更快地被執行。因此，批量操作的頻率被計算為正常頻率的十分之一。因此我們的下單操作要全部使用批量下單和修改訂單的方式，儘量減少API的使用，而查詢訂單狀態也需要消耗API次數，可以根據倉位變化或修改訂單失敗輔助判斷訂單狀態。

批量下單並沒有限制訂單數量（不能太多），實際上一個訂單也能使用批量下單介面。由於修改訂單的操作，我們可以在價格偏離很大的地方預下一些訂單，它們不會成交，但我們需要下單時，只需要修改已下訂單的價格和數量即可。修改訂單會出現失敗，這也可以作為訂單成交的訊號。

以下為具體的實現程式碼：

//撤銷所有訂單，並重置全域性變數
function cancelAll(){
exchange.IO("api","DELETE","/api/v1/order/all","symbol=XBTUSD")//呼叫IO擴充套件撤銷
info = {position:0, buyPrice:0, sellPrice:0, buyAmount:0, sellAmount:0, buyState:0, sellState:0, buyId:0, sellId:0}
buyListId = []
sellListId = []
}
//下備選訂單
function waitOrders(){
var orders = []
if(buyListId.length<4){
//檢查數量不足時再下一批
for(var i=0;i<7;i++){
//由於BitMEX限制，價格不能偏離過多，訂單量不能太小,execInst引數保證只能做市成交
orders.push({symbol:'XBTUSD', side:'Buy', orderQty:100, price:ticker.buy-400+i, execInst:'ParticipateDoNotInitiate'})
}
}
if(sellListId.length<4){
for(var i=0;i<7;i++){
orders.push({symbol:'XBTUSD', side:'Sell', orderQty:100, price:ticker.buy+400+i, execInst:'ParticipateDoNotInitiate'})
}
}
if(orders.length>0){
var param = "orders=" + JSON.stringify(orders);
var ids = exchange.IO("api", "POST", "/api/v1/order/bulk", param);//批量訂單在這裡提交
for(var i=0;i<ids.length;i++){
if(ids.side == 'Buy'){
buyListId.push(ids.orderID)
}else{
sellListId.push(ids.orderID)
}
}
}
}
//修改訂單函式
function amendOrders(order, direction, price, amount, id){
var param = "orders=" + JSON.stringify(order);
var ret = exchange.IO("api", "PUT", "/api/v1/order/bulk", param);//每次修改一個訂單
//修改出現錯誤
if(!ret){
var err = GetLastError()
//overloaded未修改策成功，需要把訂單id回收
if(err.includes('The system is currently overloaded')){
if(id){
if(direction == 'buy'){
buyListId.push(id)
}else{
sellListId.push(id)
}
}
Sleep(1000)
return
}
//非法訂單狀態，說明待修改的訂單已完全成交
else if(err.includes('Invalid ordStatus')){
Log(order, direction)
if(direction == 'buy'){
info.buyId = 0
info.buyState = 0
info.buyAmount = 0
info.buyPrice = 0
}else{
info.sellId = 0
info.sellState = 0
info.sellAmount = 0
info.sellPrice = 0
}
//由於推送不及時，在這裡用rest協議更新一下倉位
pos = _C(exchange.GetPosition)
if(pos.length>0){
info.position = pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
}else{
info.position = 0
}
}
//出現未知錯誤無法修改，撤銷所有訂單，重置一次
else if(err.includes('Invalid orderID')){
cancelAll()
Log('Invalid orderID,重置一次')
}
//超過頻率限制，休眠一下可繼續嘗試
else if(err.includes('Rate limit exceeded')){
Sleep(2000)
return
}
//賬戶被禁，撤銷所有訂單，休眠較長時間等待恢復
else if(err.includes('403 Forbidden')){
cancelAll()
Log('403,重置一次')
Sleep(5*60*1000)
}
}else{
//修改訂單成功
if(direction == 'buy'){
info.buyState = 1
info.buyPrice = price
info.buyAmount = amount
}else{
info.sellState = 1
info.sellPrice = price
info.sellAmount = amount
}
}
}
//0.5價格變化
function fixSize(num){
if(num>=_N(num,0)+0.75){
num = _N(num,0)+1
}else if(num>=_N(num,0)+0.5){
num=_N(num,0)+0.5
}else{
num=_N(num,0)
}
return num
}
//交易函式
function trade(){
waitOrders()//檢查是否需要下備選單
var buyPrice = fixSize(ticker.buy-5) //僅作演示用，具體的交易要自己寫
var sellPrice = fixSize(ticker.sell+5)
var buyAmount =500
var sellAmount = 500
//沒有訂單時，從備選訂單修改
if(info.buyState == 0&& buyListId.length > 0){
info.buyId = buyListId.shift()
amendOrders([{orderID:info.buyId, price:buyPrice, orderQty:buyAmount}],'buy', group, buyPrice, buyAmount, info.buyId)
}
if(info.sellState == 0 && sellListId.length > 0){
info.sellId = sellListId.shift()
amendOrders([{orderID: info.sellId, price:sellPrice, orderQty:sellAmount}],'sell', group, sellPrice, sellAmount, info.sellId )
}
//已有訂單需要更改價格
if(buyPrice !=info.buyPrice && info.buyState == 1){
amendOrders([{orderID:info.buyId, price:buyPrice, orderQty:buyAmount}],'buy', group, buyPrice, buyAmount)
}
if(sellPrice != info.sellPrice && info.sellState == 1){
amendOrders([{orderID:info.sellId, price:sellPrice, orderQty:sellAmount}],'sell', group, sellPrice, sellAmount)
}
}

5.其它

BitMEX的伺服器在愛爾蘭都柏林亞馬遜機房，購買此處伺服器執行策略ping低於1ms，但推送任有延時，也無法解決overload問題。另外登陸賬戶時代理不可位於美國等地，時間長了會直接封帳號。

本文程式碼從我個人策略修改而來，不保證完全正確，供參考。具體使用要把行情程式碼放在main函式裡執行，交易相關的程式碼放在main函式之前，trade()函式放在推送行情裡就可以了。

轉載自：https://quant.la/Article/View/2029/BitMEX 掛單策略詳解.html

作者：小草

BitMEX掛單策略詳解

1.BitMEX的特點

2.BitMEX API頻率限制

3.使用websocket獲取行情

4.下單技巧

5.其它

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