獨家 空中課堂 | BitUniverse金粉：小白也能用的量化工具伴你過熊市
3月7日晚，獵雲財經空中課堂第三十三期邀請到BitUniverse合夥人金粉作為主講人帶來了新一期的線上分享。
金粉，目前負責BitUniverse量化產品設計，擁有20年投資經驗。2014年開始進入區塊鏈，投資比特幣，進行量化交易。
以下為分享實錄（經編輯整理）：
大家好，我是金粉，2014年進入幣圈，並開始進行量化交易。很高興能和大家一起交流學習。
今天我們圍繞以下幾個話題：
1、為什麼普通投資者也需要量化交易工具？
2、量化交易有哪些型別？
3、什麼是網格交易？
4、如何使用BitUniverse建立網格交易？
01
為什麼普通投資者也需要量化交易工具？
數字加密貨幣作為新型虛擬資產，逐步進入大眾視野。特別是經歷2017年牛市，很多普通投資者和專業量化團隊，逐步進入這個市場開始交易。
量化團隊帶著在傳統金融行業的積累，還有自動化的交易工具，而普通投資者，只人肉盯盤手動買賣。 在專業量化團隊面前，基本像冷兵器對戰飛機大炮，就是被秒殺。
我們一起看一下下面這個行情：
這個行情波動發生在2月24日凌晨。對於大部分散戶來說在當時的場景可能是這樣說：“什麼？拉盤了，我才剛睡著呢。怎麼又砸下去了？”
這個行情，明顯是莊家在拉盤，可能是想在期貨市場上爆空頭。
數字貨幣是7*24小時不間斷的交易市場，我們都要工作、睡覺等，無法實時看盤。特別是在休息時間段，主力操縱市場成本低，可以很容易操縱價格。
所以，普通投資者需要交易機器人，解決以下四個問題：
1、交易者無法7*24小時交易。
2、克服人性，避免追漲殺跌。
3、幫助交易者做好風控。
4、讓交易者專注於預測大概率事件。
我們一起再看一個案例。
2月5日，BNB已經向上放量突破。如果我們手工交易的話，這時我們會猶豫，現在要不要買入，買入可能被套，不賣可能錯過機會。
最後一狠心買入了，如果接下來的走勢漲了，又想是不是趕緊止盈。如果下跌了，因為虧損了又捨不得賣。最後變成了追漲殺跌。
如果有了量化工具，我們可能會變成這樣思考：此後BNB繼續向上漲是大概率的事情，我們要買入追高進場，如果突然快速下跌X%，便止損出局。變成了拿X%的虧損，去對賭繼續上漲。
例如在 BNB 7.1 USDT 的時候，我們買入追高進場另外設定了15% 的止損。以我們這個案例來說，BNB從我們進場一直衝到11.3 USDT 才回落 15% 至 9.605 USDT，我們便止盈出場。
這樣我們就用了15% 的虧損風險，換來了35% 的利潤，此種量化策略稱為追蹤止盈策略。
大家可以再仔細看一下這個圖。
我們其實是制訂了一個可量化的交易計劃進行了操作。
這種嚴格按計劃交易的方式，比人手工交易要好。人交易的時候，往往就會帶入情感，下跌就立馬梭哈，上漲趕緊出貨，往往冒著最大的風險，獲得微薄的利潤。
也就是說量化交易可以讓我們克服人性，避免追漲殺跌。
我們再看一個案例。
這裡常見於山寨幣的買賣，可能前期獲得了部分利潤，但由於沒有及時撤出，被一套再套，持續損失本金90%+。我們通過量化工具設定好止損位，幫助交易者做好風控。
我們自己知道平臺幣很火，但我們很難判斷具體哪個平臺幣會火。再比如我們看好公鏈，但我們不知道ETH和EOS未來哪個幣會勝出。這時我們就需要量化工具幫忙，按比例程式化購買相應組合。這就是量化工具的第四個優勢，可以讓我們專注於預測大概率事件。避免猜對了大勢，賭錯了個股的事情發生。
第一部分「小總結」
普通投資者需要交易機器人，解決以下四個問題：
1、交易者無法7*24小時交易。
2、克服人性，避免追漲殺跌。
3、幫助交易者做好風控。
4、讓交易者專注於預測大概率事件。
02
量化交易有哪些型別？
數字貨幣常見的量化交易可以分為以下幾種型別：
量化擇時
量化擇時，就是通過技術指標的到達某個臨界值時，發出買賣訊號。這些技術指標可以是布林線，MACD等等，也可以是自己設定的指標。可以是追漲殺跌，也可以超跌買入，超漲賣出。比如下面的根據布林線的擇時交易：
對衝套利
對衝套利，對未來的市場走勢判斷為中性，即上漲、下跌或振盪是隨機的。所以嚴格執行一買同時做出一賣。
大家最常聽說的搬磚，其實就是一種跨交易所的對衝套利策略。常見的還有期現套利、跨市套利。
量化做市
量化做市，就是認為未來一段時間，價格會在一定範圍內隨機波動。所以會在低價買入，並持有一定時間後高價賣出。接下來講的網格交易，其實就是量化做市的一種。
03
什麼是網格交易？
網格交易，就是設定一定價格區間，將資金分成若干等份，在價格區間內進行“高拋低吸”操作，下跌時分批買入，上漲時分批賣出。利用行情的波動在網格區間內低買高賣，獲取波動性收益。
這個圖可以形象地表達網格交易的過程。
在做網格交易時，交易者一般認為未來市場是振盪行情。比如交易者認為比特幣未來在3000至5000點振盪。就可以設定最高價為5000，最低價為3000，每20元間隔設定一個格子，這樣的網格策略。這樣只要行情波動20至40元，就可以完成一次買賣，落袋20元收益。
網格交易的好處是省去了我們需要精準判斷頂部或底部的難度，讓其變成彈性的。判斷能力差的，可以放寬價格區間，比如格子設定為1000至10000 USD。犧牲的只是收益率。
網格交易者，在價格區間判斷正確的情況下，關注的焦點是波動性。波動越劇烈，賺的越多。
網格交易的理論基礎是什麼？
網格交易遵循的隨機漫步理論認為，一切已知的有價值的資訊已經及時、準確、充分地反映在幣價走勢當中，幣價未來的走勢是隨機的不確定的。具有隨機漫步的特點，其變動路徑沒有任何規律可循。
大家可以看一下BTC最近一年來，每日漲跌幅的分佈，X軸是每日的漲跌幅，Y軸是這個漲跌幅出現的次數。我們可以看到漲跌是圍繞0對稱分佈的。
也就是說對於未來一天，上漲和下跌其實是隨機的。
網格交易可以做哪些事情？利用不同穩定幣的波動，套取穩定收益。
我們看一下穩定幣的K線走勢。
我們知道穩定幣之間會圍繞1元上下波動。這時就可以以1元為中心部署格子做市，賺差價。
下面是我用USDC和USDT 兩種穩定幣，利用他們波動做到了年化88%的收益。
HODL（信仰幣持有者）利用網格交易賺錢過冬
HODL在價格低部設立網格，在低位通過振盪賺取生活費。如果衝破格子，則手上持有的幣已經大幅升值。
拿BTC來說，假如我是BTC的HODL，持有不少的BTC，那麼我在3000到5000開網格，保證每天都有些利潤。如果哪天突破價格區間，也無所謂。2015年我就是設定了1000到3000RMB的網格，度過那輪熊市的。
下圖是我運行了91天的BTC/USDT的網格交易收益圖，設定好區間USD3300-3900，目前收益21%，預期年化收益率85%。
通過網格交易，賺MAKER手續費
部分交易所作MAKER可以賺取萬5的手續費。而網格交易一般都是MAKER單，這樣除了差價收益外，還可以賺取額外的做市手續費。
這是我們的小夥伴做市賺手續費的截圖。
幣本位交易者使用網格交易
幣本位交易者擔心衝破網格後，享受不到幣市上漲的收益。可以使用幣幣交易對，進行網格交易。
我們看一下EOS/ETH這個交易對，這個行情出現的單邊上漲，EOS最終賣成了ETH，但對於幣本位的同學，還是可以接受的，因為行情後面來了，ETH還會繼續上漲。
04
如何使用BitUniverse建立網格交易？
目前，BitUniverse的網格交易是通過交易所的API KEY進行交易的，上手極其簡單。
三步上手網格交易：
1、 匯入交易所API；
2、 跟單廣場，選擇適合的網格策略；
3、 建立網格訂單。
我們也為本群的小夥伴準備了些福利。感興趣的同學可以掃海報二維碼享受一對一服務。
我們即將與KUCOIN交易所，開啟網格交易大賽，贏家最高獎勵1BTC，敬請期待。今天我的分享到此結束，謝謝大家。
05
問答環節
問題一：市場價格不穩定的情況下，例如幣價下跌百分之20-50是否還可以盈利或者比在現貨市場虧損低？
金粉：首先，單邊大比例下跌是不太適合做網格交易的。說明交易者預判發生成錯誤，應該及時止損。
即使下跌，由於網格交易的分倉逢低買入特點，也會減少損失。舉個最差的例子，當前BTC價格4000 USDT，設定價格區間是2000至4000，並且BTC之後價格一路下行不反彈，跌到1500 USDT，使用者通過網格交易的持幣平均成本是3000元，比使用者全倉4000元買入BTC，降低了1000元的成本。
如果行情是振盪下行到1500元的話，由於跨格子買賣的實現利潤可以進一步降低使用者的持幣成本。如果振盪時間足夠長，在振盪下行行情中可以不虧，甚至小賺。
如果是高階交易者，可以通過適度做空，減少下跌過程中的損失。
另外，如果交易者預判未來是振盪下跌行情，初始資金全部使用手上的BTC。這樣擊穿最低價時，BTC會全部接回，手上會多賺出USDT。
問題二：網格交易現價是3800，我開最高價3900、最低價3700，開完後99個有一半是按市價成交的麼？
金粉：看你手上有沒有幣，有幣的話我們會優先使用現成的幣，而不是市價買入。
問題三：繫結api安全麼 ？有沒有安全隱患 ？還有，我們的api傳上去 ，如何保證資金安全 ，不被黑客盜取？
金粉：這兒我們有篇文章，專門介紹怎麼保護使用者key安全的，我把相關的摘錄出來。
API Key儲存架構詳解
API Key的儲存首先我們的API Key是儲存在Private VPC中的。
什麼是Private VPC呢？說得簡單一些就是一個隔離的專屬網路伺服器中，這個伺服器中的資料是不能通過網際網路訪問的，只能通過一箇中介伺服器API Key Service來訪問，而這個訪問也只是介面形式的，就是說只能呼叫一個函式來實現一個功能，而不能直接去讀取資料庫。
所以保證了這些資料沒有辦法被黑客通過攻擊伺服器來獲取。Private VPC用的是Amazon AWS的伺服器，儲存在海外，非常安全。
其次，在API Key從本地上傳至這個Private VPC的過程中，首先需要使用使用者註冊賬號時的資訊用公鑰進行加密傳輸，這個加密是非對稱加密演算法（非對稱加密技術就是一個資訊用公鑰加密之後，用私鑰可以解密，用私鑰加密之後，用公鑰沒有辦法解密），所以傳輸過程中，即時加密後的API Key被黑客截獲，因為他沒有私鑰，也無法獲取到真實的API Key。
API Key的呼叫在我們需要使用到使用者的API Key來進行下單時，我們也做了大量的工作來防止被惡意下單或者API Key被盜取。
首先，為了確認這個訂單是你本人下的，你登入之後我們會生成一個access token和一個refresh token。access token是通過refresh token生成的，access token用來做網路傳輸，進行下單操作，過幾分鐘之後就會失效，防止重放攻擊，而refresh token的生命週期較長，我們設定了一個月，用來讓使用者不用不停地去登入自己的賬號密碼，提升使用者體驗。
在下單的時候，我們會把要下單的資訊（比如哪個交易所、哪個幣種、買賣多少個等）上傳到二級的VPC裡（如果是普通的訂單就用普通VPC，如果是網格訂單就用網格VPC）。
然後同時將你的access token用非對稱加密演算法加密，然後二級的VPC會使用前面提到的介面問最底層的物理隔離伺服器去使用你的API Key下單，並且驗證你的access token是不是真的。
如果是真的，就會解密你的API Key，然後把你的的API Key用簽名演算法簽名之後提交給交易所，然後成功下單，然後再重新加密API Key（整個過程在毫秒級別，幾乎不可能被黑客在這個時間內破解並竊取API Key）。
問題四：我在社群中看到有人說BitUniverse是資金盤，對於這種看法您想要怎麼迴應？
金粉：BitUniverse的量化工具，是託管API在伺服器進行程式化執行，不需要充值到我們產品裡來，錢在使用者自己的交易所，所有的交易過程，交易者可以通過登陸交易所核對每筆的交易記錄。
只要API不開提幣許可權，任何人，都挪不走使用者的資金。那麼肯定有使用者問了，你把我的幣買成別的幣怎麼辦？或者被黑客攻擊了怎麼辦？
這個問題其實本質是信任問題，首先，我們團隊以前在金山和獵豹就是做安全產品出身的，在幣圈，我們不安全，那也沒幾個安全的。其次，我們有嚴格的風控和內控，保證使用者API的安全。隨著使用者使用我們的產品和對我們團隊的瞭解，我相信信任是可以逐步提升的。
還有，我們目前我們的量化工具是免費的，資金盤沒有資金怎麼盤？
問題五：目前市場上還有與BitUniverse做同類業務的競爭者嗎？如果有，與它們相比，BitUniverse的優勢在哪裡？
金粉：市面上的策略量化工具不少的，不過他們更多專注於程式設計師或專業機構。我們更專注於普通交易者，希望他們能夠通過簡單易用的量化工具提高交易技能，克服人性弱點。
大家有興趣可以去看看其他的量化工具，開啟滿屏的引數和需要勾選的地方，有的還需要使用者程式設計。
小白使用者看了就頭暈，更別說用了。我們的優勢跟我們的口號是一致的，科技賦能交易，做小白也能用的量化交易工具。
問題六：BitUniverse只能做現貨交易麼？會考慮做合約麼？
金粉：BitUniverse目前只考慮現貨交易。期貨合約交易是高風險交易品種。我們的初心還是想做出一款工具產品，幫助使用者在做交易的時候武裝自己，大概率的穩定的賺錢。對使用者來說合約交易風險還是太大了，做不好非常容易虧光。
對於我們來說，如果要實現合約的量化交易的話，也需要完善非常嚴格的風控機制。我們還在評估，所以暫時不會考慮合約交易。
問題七：BitUniverse只有手機版嗎？有考慮pc端嗎？多久會上？
金粉：目前只有手機版，近期會推出網頁版，敬請期待。
問題八：1萬usdt fc開網格全倉高頻交易，1000usdt Bitmex 10倍開空對衝。賺fc手續費，怎樣保證本金的前提下刷手續費？有什麼注意的？btc/usdt 。
金粉：保持Bitmex的點位安全，其實10倍也太高了，可以開5倍來對衝套保。這樣網格做多，合約做空，可以形成一個保值的對衝。
問題九：我看你們的只上線了15天是8.9%的收益，但是在這期間買平臺幣都是更高的，確實這個是長期年化216%嗎？
金粉：往回看，大家都是股神。網格交易只是交易工具，需要你對未來走勢有一個判斷。
問題十：之前很多幣圈基金都出現了這種問題，對外保本，一開始很高，突然有一次量化出現負面，儲備金不夠，直接爆。我上次遇到一個上海團隊，第一個月202%，第二個月直接到7%了。
金粉：需要你判斷大概的方向。網格交易只是工具。
