Hikyuu 1.0.9 釋出,量化交易研究框架
Hikyuu 1.0.9 已釋出,這是一款量化交易研究框架。該版本更新如下:
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更新周線、月線等周線及其之上的K線BAR記錄,從以開始時間為準,改為以結束時間為準。(如從老版本升級,需手工刪除sh_day.h5、sz_day.h5檔案中的week、month等目錄,只保留data目錄。可執行 tools/delelte_index.py 完成刪除,執行前請自行修改相關檔案路徑等資訊)。
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實現將C++中的日誌輸出重定向至Python,使Jupyter notebook可以看到C++部分的列印資訊提示。注意:部分情景可能導致notebook因列印資訊過多失去響應,此時可在產生較多列印資訊的命令之前執行“iodog.close()”關閉重定向,後續可以再使用“iodog.open()”重新開啟重定向資訊輸出。
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Datetime增加nextDay、dayOfWeek、dayOfYear、endOfMonth方法。
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TradeManager增加直接加入交易記錄的方法(addTradeRecord)。
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升級使用的依賴庫 boost、libmysql、hdf5
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使用xmake重構編譯工程並調整程式碼結構
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試驗linux下pip打包安裝。linux下可使用 pip install hikyuu 命令完成安裝,安裝前需安裝依賴的軟體包(sudo apt-get install -y libhdf5-dev libhdf5-serial-dev libmysqlclient-dev)
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支援MacOSX下原始碼編譯
Hikyuu 是一款基於 C++/Python 的開源量化交易研究框架,用於策略分析及回測(目前用於國內股票市場)。與其他量化平臺或回測軟體相比,其獨特性在於:將完整的策略分解為不同的元件,通過重用不同的方面策略,最大化的減輕編寫策略的負擔,如常見的止損和資金管理策略,只需要簡單指定已有的止損或資金管理策略等,即可完成不同的策略組合;同時,可自由遍歷所有股票,對策略效果進行綜合的統計分析。如下面的示例,簡單更好不同的資金管理策略。
ofollow,noindex">http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True
更多資訊,參見專案主頁:http://hikyuu.org