量化交易入門筆記-能量型指標策略

摘要： ''' 能量型指標，即情緒指標BRAR、帶著能量線CR、成效量變異率VR1 當AR<40、BR<40、BR<AR、CR<40、VR<40時，買入股票 當AR1>180、BR>400、C4>400、VR&...

'''
能量型指標，即情緒指標BRAR、帶著能量線CR、成效量變異率VR1
當AR<40、BR<40、BR<AR、CR<40、VR<40時，買入股票
當AR1>180、BR>400、C4>400、VR>450，賣出股票
'''

import jqdata
from jqlib.technical_analysis import *

def initialize(context):
# 儲存要操作的股票
g.security = '000001.XSHE'
# 設定基準
set_benchmark('000300.XSHG')
# 開啟動態復權，使用真實價格
set_option('use_real_price', True)
# 設定交易手續費
# 股票類每筆交易時的手續費是：買入時佣金萬分之三，賣出時佣金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易佣金最低扣5塊錢
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

def handle_data(context, data):
# 獲取要操作的股票
security = g.security
# 呼叫情緒指標BRAR，並獲取股票的情緒指標BRAR的BR和AR的值
BR1, AR1 = BRAR(security, check_date=context.current_dt, N=26)
# 呼叫帶狀能量線CR，並獲取股票的帶頭能量線CR值
CR1, MA1, MA2, MA3, MA4 = CR(security, check_date=context.current_dt,N=26, M1=10, M2=20, M3=40, M4=62)
# 呼叫成交果變異率VR，並獲取股票的成交量變異率VR的值
VR1, MAVR1 = VR(security, check_date=context.current_dt, N=26, M=6)
# 取得當前現金
cash = context.portfolio.cash
# 如果當前有餘額，並且AR<40/BR<40/BR<AR/CR<40/VR<40
if AR1 < 40 and BR1 < 40 and BR1 < AR1 and CR1 < 40 and VR1 < 40:
# 用所有cash買入股票
order_value(security, cash)
# 記錄這次買入
log.info('買入股票 %s' % (security))
# 如果AR1>180/BR>400/C4>400/VR>450，並且手前有頭寸
elif AR1 >180 and BR1 > 400 and CR1 > 400 and VR1 > 450 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
# 全部賣出
order_target(security,0)
# 記錄這次賣出
log.info('賣出股票 %s' % (security))

回測結果：

注：本文章為個人學習筆記，參考了一些書籍與官方教程，不作任何商業用途！