《華爾街日報》：比特幣價格由加密貨幣交易機器人操縱
編譯 | 內參君
據《華爾街日報》(Wall Street Journal)10月2日報道，自動交易程式或機器人正在操縱加密貨幣交易所的數字貨幣價格。
自動交易軟體是一種程式，它允許交易者為交易的出入口設定特定的規則，向市場中心或交易所提交訂單，然後通過計算機以比任何人都快的速度自動執行它們。
操縱比特幣價格的機器人並不新鮮，也不會消失。這一問題仍在受到監管部門的密切關注，因為美國證券交易委員會(SEC)在8月份拒絕了幾項比特幣ETF申請時就提到了這一問題。
CoinList總裁兼聯合創始人安迪·布隆伯格(Andy Bromberg)向《華爾街日報》表示，這種活動目前在市場上非常猖獗。這損害了市場聲譽，也傷害了個人投資者。
加密貨幣對衝基金維吉爾資本(Virgil Capital)的執行合夥人斯蒂芬·秦(Stefan Qin)在全球數十家加密貨幣交易所使用自己的機器人對抗“敵人”機器人。他的公司建立了錯誤處理功能來識別潛在的非法活動，將加密部門稱為“加密的狂野西部”。
機器人如何操縱市場
今年早些時候，專門從事套利交易的維吉爾資本遭遇了“騷擾機器人”的襲擊，目標是特定的以太坊的交易，斯蒂芬?秦告訴《華爾街日報》，造成了損失。
維吉爾每時每刻都在檢查價格，尋找利用加密貨幣價格進行套利的機會。惡意的機器人會發布命令，以低於其他賣家的價格出售以太坊，促使維吉爾試圖購買。在維吉爾完成購買之前，機器人會取消它的銷售訂單。因此，維吉爾釋出了從未執行過的買入指令，這提高了其他交易所的價格。
這種偽造訂單然後取消訂單的做法被稱為“欺騙”，其目的是給人留下這樣的印象，即資產的供需比實際情況要高。2010年，美國期貨和股票市場禁止這種行為，但長期以來一直有人指控稱，這種行為發生在加密貨幣市場。
“操縱”的捍衛者
一些反對加密貨幣監管的比特幣支持者認為，市場操縱是錯誤的，並公開支援這種做法。
《華爾街日報》援引的另一個數字貨幣價格操縱的例子是交易員埃勒森(Kjetil Eilertsen)，他從2011年開始交易比特幣(Bitcoin)。據報道，Eilertsen開發了一個名為Quatloo Trader的程式，被稱為“世界上最好的密碼操縱工具”。這個程式的設計是通過使用內建的工具，比如一個名為“鯨魚工具”的特殊標籤，來讓市場操縱變得更容易，這個標籤可以執行幾種“濫用策略”。
Eilertsen告訴《華爾街日報》，禁止數字貨幣的操縱是毫無意義的，並且為小交易者提供操縱工具會更有效。“如果每個人都能操縱，那麼就沒有人在操縱。你不能禁止那些致力於做某事的人做任何事情。”
其他密碼交易商認為，操縱行為破壞了密碼的採用。
機器人能啟動抽水和轉儲方案
機器人還啟用了抽水和轉儲計劃，交易商在傾銷貨幣以獲取利潤之前提升加密貨幣的價格。那些以最高價購買的投資者最終失去了最多。
Quatloo Trader有一個標籤叫“鯨魚工具”，用來執行濫用策略。其中一個工具是“乒乓”，它允許使用者自己執行買賣指令，給人一種密碼貨幣廣泛活動的錯覺。這種做法被稱為“洗滌交易”，在期貨和股票中是非法的
《華爾街日報》(Wall Street Journal) 8月報道稱，加密“泵組”在6個月裡至少賺了8.25億美元。
值得注意的是，傳統的證券交易所不允許類似的計劃。監管機構已經注意到了這一點。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和美國司法部(justice Department)正在調查加密貨幣操縱行為，而美國證券交易委員會(SEC)則一直在與欺詐性代幣的發行做鬥爭。
紐約證券交易所(New York Stock Exchange)定期監控非法交易活動和濫用交易的操作，並對違規者進行處罰。同時，美國商品期貨交易委員會(CFTC)特別針對涉及加密貨幣的“抽查-轉儲”(pump- dump)計劃向消費者發出警告，併為提供此類行動證據的舉報人提供現金獎勵。
上週，《華爾街日報》報道稱，近9000萬美元的非法資金通過包括 ShapeShift 在內的各種密碼交易所流入。而ShapeShift創始人兼執行長Erik Vorhees駁斥了《華爾街日報》的說法。他表示，由於缺乏對交易所業務和區塊鏈技術的瞭解，該出版物在報道中歪曲了事實並犯了錯誤。